経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 勉強会（１）

時系列解析のお勉強会を始めました

ハミルトン先生の時系列解析本を読めるくらい賢かったらよかったんですが、残念ながら僕はそこまで賢くないので、まだ頑張ったら読めそうな沖本先生の本を読むことになりました。ハミルトン本は日本語版が絶版になってるっぽいのも相まって学習難度が高いっすね。英語版は話に聞く限り無料のPDFがインターネッツに落っこちてるらしい。

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析・輪読回 第1章 from TakeruMimata

ところで期待値の表記に違和感がある。僕の理解不足か？

僕のスライドでいうところの8Pです。分散、標準偏差のところ見てください。大括弧っていらないんすか？（本書がそのような表記になってたためそのまま載せてます）。自己共分散に関しては大括弧ついてるんすけども違いは何なんでしょう。よくわからん。時系列解析以前に基本的な確率統計をもっとガッツリ深くまで勉強した方がいい気もしてますが、時間は有限なのでね.... それと有識者から聞いた話によるとPRMLの13章あたりで（時）系列データが扱われているとのことなのでそちらもセットで読み込んでいきたいっすね。8章のグラフィカルモデルの途中で読むの止まってる。頑張ろう。